Ⅰー１０. 日経リンク債モンテカルロ・シミュレーション

“Ⅰー１０. 日経リンク債モンテカルロ・シミュレーション” への2件のフィードバック

1. 

   H.K

   2025年12月6日

   私は個人のプロ投資家です。近々、日経リンク債を証券会社の方に組成してもらおうと思っております。
   もしよろしければ、こちらのエクセルファイルを添付のメールアドレスまで送っていただけませんでしょうか。

   返信
   1. 

      Master of DB

      2025年12月7日

      H.Kさま
      HPを見ていただき、またご連絡いただき、ありがとうございます。　電話させていただければ、以下のことを詳細にご説明できると思います。　ご検討ください。
      Ⅰー１０．日経リンク債モンテカルロ・シミュレーションは実のところを言うと、金融工学や会計を専攻する大学院博士前期課程の学生のためのモンテカルロ・シミュレーション学習用教材です。　商用（ビジネス用）ではありません。　モンテカルロ・シミュレーションがどういったものかを知る教材なのです。
      したがって、「仮定となる数値」はまず自身で調べて収集し計算したものを持ってくる必要があります。　また、エクセルシートの各セルに入っている「関数式」は仮定となる条件に応じ、まず自身で修正した関数式をセルに入れ直す必要があります。
      ちなみに、「仮定となる数値」としては、Δｔ、金利、σ、ＣＥＶボラ、βなどがあり、「関数式」にはノイズ、ＢＳ、ＣＥＶ、それぞれのprincipal判定式,interest判定式などをノックイン条件、早期償還条件に応じたものなどがあります。
      貴殿のコメントにあるような用途に使おうとすると、かなりな修正が必要となります。
      加えて、カオス理論でもよく言われていることですが、初期値鋭敏性の問題があります。　初期状態にわずかな差があっても、時間とともに指数関数的にその差が大きくなります。　初期値をわずかに変えただけで、全く異なる振る舞いを示すので、初期値の測定誤差をなくすことは出来ないこともあって、長時間後の予測は近似的にも不可能となります。　ビジネス用に使うとすると、上記のことを事細かく現実データに基づいて検討し入力していかないと駄目なのです。
      そして、モンテカルロ・シミュレーションはこのごろは統計ソフトの R や Python を使用して行います。　エクセルは関数式などの誤入力などは多いが発見しずらいため、エクセル使用のモンテカルロ・シミュレーションは学生用の実験教材なのです。
      そのため、ビジネス用には全く適していない学習用教材なのですが、いかがでしょうか。
      上記点をご検討いただき、それでも見てみたいということであれば、面談場所を設けたいと思いますので、そこで私のパソコンを持っていくので、その場で実施してみてご覧くださるのも良いと考えます。
      今月は20日以降であれば29日まで予定は取れると思います。　是非とも考えていただき、必要とあらば、またご連絡をどうかよろしくお願いいただきます。
      ありがとうございます。
      M.Fujii

      追伸：　お名前、お電話番号をお知らせください。　お願いします。

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